利率 市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險 管理措施 分析
利率市場化的不斷深化，利率風(fēng)險日益凸現(xiàn)，對商業(yè)銀行的健康、快速發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。利率市場化雖然增加了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的靈活性、促進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及有利于提高商業(yè)銀行的市場競爭力，但商業(yè)銀行長期潛伏的利率風(fēng)險也逐步顯現(xiàn)出來，給商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險管理帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險的管理就顯得尤為重要了。再對商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施進(jìn)行分析之前，先來討論利率風(fēng)險管理的影響。
一、商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險管理的影響
商業(yè)銀行加強(qiáng)對利率風(fēng)險的管理對銀行生存與發(fā)展是有著非常重要的影響和作用。利率市場化對商業(yè)銀行的影響是全方位的，這種影響既有好的方面，也有不好方面，所以商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險管理對銀行發(fā)展既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險管理可以使商業(yè)銀行獲得更大的利率定價自主權(quán)，增加了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主動性，利率市場化使得各種金融工具的價格聯(lián)系更加緊密，有助于商業(yè)銀行金融創(chuàng)新,豐富了風(fēng)險管理的工具，從而提升商業(yè)銀行的市場競爭力。同時對商業(yè)銀行的不利影響主要是存貸款利差將縮小，商業(yè)銀行的利息收入可能會減少，商業(yè)銀行的財務(wù)狀況可能受到一定的沖擊，利率波動頻率、波動幅度擴(kuò)大，利率風(fēng)險放大，加劇了商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理風(fēng)險。
二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施分析
利率市場化給商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理帶來了很多的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取哪些措施來加強(qiáng)對利率風(fēng)險的管理和控制，為商業(yè)銀行的更好更快發(fā)展打下一個良好的經(jīng)營環(huán)境。
?。ㄒ唬┙F(xiàn)代利率風(fēng)險管理機(jī)制,切實落實利率風(fēng)險的管理
對商業(yè)銀行如何管理和控制利率風(fēng)險，商業(yè)銀行要加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)制的建設(shè),對于如何識別因現(xiàn)有或新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)活動面產(chǎn)生的利率風(fēng)險, 銀行內(nèi)部要建立相應(yīng)的權(quán)責(zé)制,做到權(quán)責(zé)相等，制定明確的利率風(fēng)權(quán)責(zé)險管理制度,劃分利率授權(quán)權(quán)限和責(zé)任,保證利率風(fēng)險在銀行的控制范圍內(nèi)。同時，商業(yè)銀行還要加強(qiáng)對利率風(fēng)險管理機(jī)制的監(jiān)督，設(shè)立專門的利率風(fēng)險監(jiān)督控制部門，做好監(jiān)督工作，不能使銀行利率風(fēng)險管理制度只是為了應(yīng)付上級檢查和政府的表面文章，而是要保證銀行利率風(fēng)險管理落到實處。
?。ǘ┙⒗曙L(fēng)險防范機(jī)制
商業(yè)銀行加強(qiáng)對利率風(fēng)險的管理和控制要建立相應(yīng)的利率風(fēng)險防范機(jī)制，這樣可以更好的管理和控制利率風(fēng)險。商業(yè)銀行建立利率風(fēng)險防范機(jī)制主要體現(xiàn)在以下三個方面。首先，建設(shè)利率風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，商業(yè)銀行可以把銀行利率風(fēng)險用各種指標(biāo)來表示，在指標(biāo)之內(nèi)就沒有風(fēng)險，超過了指標(biāo)就有風(fēng)險，這種方法可以使商業(yè)銀行能直觀反映商業(yè)銀行利率風(fēng)險水平，準(zhǔn)確評判利率風(fēng)險損失值。其次，建立利率風(fēng)險分散機(jī)制，商業(yè)銀行可以把自己的資金貸款給或者投入到不同的區(qū)域、不同的企業(yè)、不同的行業(yè)，形成資金在地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)間的合理配置，不能把“雞蛋都放在一個籃子里”，這樣就可以合理的分散銀行利率風(fēng)險，優(yōu)化銀行利率風(fēng)險組合，把銀行利率風(fēng)險降到最低。最后，建立利率風(fēng)險規(guī)避機(jī)制，在準(zhǔn)確預(yù)測和測量利率風(fēng)險的基礎(chǔ)上，調(diào)整銀行貸款和負(fù)債結(jié)構(gòu)，對經(jīng)營能力強(qiáng)，信譽(yù)好的企業(yè)銀行多貸款，而那些經(jīng)營能力差，信譽(yù)不好的企業(yè)就應(yīng)該少貸或者不貸，從而銀行降低利率風(fēng)險。
?。ㄈ┐蛟煲恢Ц咚刭|(zhì)利率風(fēng)險管理隊伍
商業(yè)銀行的利率風(fēng)險政策、措施以及風(fēng)險管理程序能否得到有效、正確的執(zhí)行，歸根到底還是看商業(yè)銀行有沒有一支高素質(zhì)利率風(fēng)險管理隊伍，畢竟所有的政策、措施都必須由銀行的工作人員來執(zhí)行。利率市場化的不斷加快以及利率風(fēng)險對商業(yè)銀行經(jīng)營和管理帶來的嚴(yán)重威脅，對銀行的利率風(fēng)險管理隊伍提出了更高的要求，不僅要求利率風(fēng)險管理人員可以知曉使用各種風(fēng)險管理工具，熟悉利率各種政策、法規(guī)，具備豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗識，還有樹立強(qiáng)烈的利率風(fēng)險意識，充分認(rèn)識利率風(fēng)險對銀行經(jīng)營的重大影響，這就需要商業(yè)銀行引進(jìn)利率風(fēng)險管理專家充實利率風(fēng)險管理崗位，加大對銀行員工培訓(xùn)力度，提高銀行利率風(fēng)險管理的專業(yè)化程度，建立起一支系統(tǒng)掌握現(xiàn)代利率風(fēng)險管理理論、方法和技術(shù)，并能靈活地加以運(yùn)用的利率管理隊伍，使他們成為商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理主力軍，總之，建立一支高素質(zhì)利率風(fēng)險管理隊伍，不僅可以使商業(yè)銀行有效的管理和控制利率風(fēng)險，更可以促進(jìn)銀行更好發(fā)展。
上面我們對一些可以加強(qiáng)對商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理和控制的措施進(jìn)行了簡單的探討和分析，當(dāng)然，能加強(qiáng)對商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理和控制的措施不僅僅只有上面幾種，還有很多的措施可以有效的管理和控制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險，如大力開拓同業(yè)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)市場、建立科學(xué)的利率風(fēng)險監(jiān)管模式以及構(gòu)建適應(yīng)利率市場化的定價機(jī)制等都可以有效的管理和控制商業(yè)銀行利率風(fēng)險，這里就不再一一闡述和分析。
三、總結(jié)
利率市場化的進(jìn)程中完善的利率風(fēng)險管理不僅關(guān)系到我國利率市場化能否順利完成，同時也關(guān)系到我國金融行業(yè)的進(jìn)一步成長，因此，我們要不斷完善利率風(fēng)險管理，促進(jìn)我國商業(yè)銀行又好又快發(fā)展。
